معاملات کمی #
معاملات کمی (Quantitative Trading) رویکردی برای طراحی و توسعه استراتژیهای معاملاتی است که در آن تصمیمهای سرمایهگذاری بر پایه دادهها، مدلهای ریاضی، روشهای آماری و تحلیلهای کمی اتخاذ میشوند. در این رویکرد، به جای اتکا به احساسات، شهود یا برداشتهای شخصی، از دادههای تاریخی و ابزارهای تحلیلی برای شناسایی الگوها و فرصتهای معاملاتی استفاده میشود. هدف اصلی معاملات کمی، طراحی استراتژیهایی است که بتوان قوانین آنها را بهصورت شفاف تعریف، آزمایش و ارزیابی کرد. به همین دلیل، فرآیند توسعه یک استراتژی معمولاً با جمعآوری و تحلیل دادههای بازار آغاز میشود. پس از آن، فرضیههای معاملاتی بر اساس روشهای آماری یا مدلهای ریاضی شکل میگیرند و عملکرد آنها با استفاده از دادههای تاریخی مورد آزمون قرار میگیرد. تنها در صورتی که نتایج این آزمونها رضایتبخش باشد، استراتژی برای استفاده در بازار واقعی آماده میشود. یکی از مهمترین ویژگیهای معاملات کمی، تأکید بر تصمیمگیری مبتنی بر شواهد است. هر بخش از یک استراتژی، از قوانین ورود و خروج گرفته تا مدیریت ریسک و تخصیص سرمایه، باید بر اساس نتایج قابل اندازهگیری و تحلیلهای کمی طراحی شود. به همین دلیل، استفاده از ابزارهایی مانند آمار، احتمال، بهینهسازی، یادگیری ماشین و سایر روشهای تحلیل داده در این حوزه بسیار رایج است.
یادگیری ماشین در معاملات کمی #
در حال حاضر یکی از جذاب ترین رویکرد های داده محور در معاملات کمی، استفاده از مدل های یادگیری ماشین است. الگوریتم های یادگیری ماشین به دلیل ظرفیت بسیار بالا در پردازش داده و استخراج بیشن معاملاتی توانستند در پژوهش های علمی متعدد نتایج رضایت بخشی از خود نشان دهند و در آموزش های اتی به تفضیل در خصوص نحوه بکار گیری این الگوریتم ها برای طراحی یک سیستم معاملاتی بحث خواهد شد.
خلاصه #
مفهوم معاملات کمی بر طراحی، ارزیابی و تحلیل استراتژی های معاملاتی بر مبنای داده و مدل های ریاضیاتی، آماری یا استفاده از یادگیری ماشین تمرکز دارد و خروجی آن مغز تصمیم گیرنده یک الگوریتم معاملاتی را می سازد.
منبع #
Chan EP. Quantitative Trading. John Wiley & Sons; 2021.